PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADC с VT

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

ADC (Agree Realty Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ADC returned 9.33%/yr vs 13.20%/yr for VT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.20% соответственно.

ADC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.60%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.33%

VT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.14%
1 год
29.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADC и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		3.69%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.36%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between ADC and VT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.38

The correlation between ADC and VT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ADC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADCVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.21

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.03

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.07

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

13.35

-12.80

ADC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADC и VT

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-50.27%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.67%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-16.51%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-26.38%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-34.24%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.77%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.00%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.22%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и VT

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.23%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.12%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

13.44%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.16%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

17.27%

+6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и VT

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.26%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ADC and VT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.23%) compared to ADC (4.91%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADC и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор