PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBG с ARCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs -87.95% for ARCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.

Доходность

Сравнение доходности ADBG и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у ARCX с доходностью -69.34%.

ADBG

1 день
-3.61%
1 месяц
-37.91%
С начала года
-73.87%
6 месяцев
-74.40%
1 год
-80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
-10.65%
1 месяц
-49.98%
С начала года
-69.34%
6 месяцев
-74.10%
1 год
-87.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBG и ARCX

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-73.87%-37.26%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-69.34%-71.53%

Correlation

The correlation between ADBG and ARCX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMGADBG с TERGADBG с VOO
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP

Доходность на риск

ADBG vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBGARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
-1.21

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.87

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.95

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.25

-0.44

ADBG vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ARCX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и ARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBG и ARCX

Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что меньше максимальной просадки ARCX в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBGARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.14%

-93.03%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.24%

-93.03%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.14%

-93.03%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-65.68%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.64%

70.24%

-22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и ARCX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 32.23%, в то время как у Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) волатильность равна 45.67%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBGARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.23%

45.67%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.29%

90.05%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.25%

138.02%

-68.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.58%

140.73%

-72.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.58%

140.73%

-72.15%

Сравнение комиссий ADBG и ARCX

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и ARCX

Ни ADBG, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ADBG and ARCX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (45.67%) compared to ADBG (32.23%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs ARCX's -93.03%.

On 1-year performance, ADBG leads with -80.81% vs -87.95% for ARCX. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 32.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADBG has performed better with a -80.81% return vs -87.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.

ADBG and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.30% for ARCX.

ARCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBG и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор