Сравнение ADBE с XRP-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и XRP-USD
Correlation
The correlation between ADBE and XRP-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
XRP-USD
Сравнение ADBE c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.67 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.06 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и XRP-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -95.87% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -69.23% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -69.23% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -77.83% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -67.62% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -70.99% | +45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 43.98% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и XRP-USD
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 14.05% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 46.30% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 56.19% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 72.34% | -35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 111.77% | -77.29% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and XRP-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to XRP-USD (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор