Сравнение ADBE с WDAY
ADBE (Adobe Inc) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.36% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам ADBE и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between ADBE and WDAY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between ADBE and WDAY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
WDAY:
$36.56B
ADBE:
$17.19
WDAY:
$3.20
ADBE:
14.25
WDAY:
44.88
ADBE:
1.00
WDAY:
0.03
ADBE:
4.20
WDAY:
3.86
ADBE:
8.81
WDAY:
5.47
ADBE:
$24.45B
WDAY:
$9.85B
ADBE:
$21.82B
WDAY:
$7.66B
ADBE:
$9.71B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ADBE
WDAY
Сравнение ADBE c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.46 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и WDAY
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -63.38% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -55.52% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -63.38% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -63.38% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -63.38% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -53.20% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -20.93% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 29.64% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и WDAY
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 19.95% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 37.34% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 43.49% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 38.94% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.91% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и WDAY
Ни ADBE, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и WDAY
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and WDAY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор