Сравнение ADBE с SPGI
ADBE (Adobe Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.70% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам ADBE и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ADBE and SPGI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between ADBE and SPGI shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
SPGI:
$124.67B
ADBE:
$17.42
SPGI:
$15.79
ADBE:
11.71
SPGI:
26.53
ADBE:
0.83
SPGI:
3.47
ADBE:
3.36
SPGI:
8.06
ADBE:
7.12
SPGI:
3.98
ADBE:
$25.20B
SPGI:
$15.73B
ADBE:
$22.46B
SPGI:
$8.15B
ADBE:
$9.68B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ADBE
SPGI
Сравнение ADBE c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.54 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.03 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SPGI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -74.67% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -30.48% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -30.48% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -39.76% | -30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -39.76% | -30.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -25.12% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.23% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 16.07% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SPGI
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.62% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 24.13% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 27.63% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 24.51% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 26.03% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SPGI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и SPGI
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SPGI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор