Сравнение ADBE с SOL-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и SOL-USD
Correlation
The correlation between ADBE and SOL-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
SOL-USD
Сравнение ADBE c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.72 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.16 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SOL-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -96.27% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -74.89% | +25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -76.28% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -96.27% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -73.76% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -51.42% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 53.06% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SOL-USD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 17.62% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 46.90% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 60.08% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 82.35% | -45.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 99.82% | -65.34% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SOL-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор