Сравнение ADBE с ROKU
ADBE (Adobe Inc) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -16.17%/yr for ROKU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.42%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ROKU
- 1 день
- 20.08%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 19.67% |
ROKU Roku, Inc. | 32.42% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between ADBE and ROKU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between ADBE and ROKU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
ROKU:
$21.70B
ADBE:
$17.42
ROKU:
$1.34
ADBE:
11.71
ROKU:
107.56
ADBE:
3.36
ROKU:
4.36
ADBE:
7.12
ROKU:
8.12
ADBE:
$25.20B
ROKU:
$4.97B
ADBE:
$22.46B
ROKU:
$2.19B
ADBE:
$9.68B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ROKU — Ранг доходности на риск
ADBE
ROKU
Сравнение ADBE c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 3.17 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 8.94 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ROKU
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -91.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -27.69% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -51.65% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -91.91% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -70.04% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -52.83% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 9.79% | +17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ROKU
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 20.90% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 35.81% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 48.88% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 67.21% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 75.45% | -40.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ROKU
Ни ADBE, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ROKU
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ROKU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.90%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор