Сравнение ADBE с OKTA
ADBE (Adobe Inc) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 34.57% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between ADBE and OKTA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
OKTA:
$20.76B
ADBE:
$17.19
OKTA:
$0.96
ADBE:
14.25
OKTA:
121.27
ADBE:
1.00
OKTA:
0.18
ADBE:
4.20
OKTA:
9.40
ADBE:
8.81
OKTA:
3.01K
ADBE:
$24.45B
OKTA:
$2.23B
ADBE:
$21.82B
OKTA:
$1.73B
ADBE:
$9.71B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. OKTA — Ранг доходности на риск
ADBE
OKTA
Сравнение ADBE c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.71 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.21 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и OKTA
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.57% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -37.82% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -50.57% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -83.43% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -59.95% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -38.25% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 18.44% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и OKTA
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 33.10% | -19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 47.85% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 54.61% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 57.49% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 54.01% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и OKTA
Ни ADBE, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и OKTA
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and OKTA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор