PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADBE с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBE с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADBE (Adobe Inc) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, ADBE returned -23.32%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

ADBE

1 день
4.79%
1 месяц
13.50%
6 месяцев
-22.62%
С начала года
-32.77%
1 год
-34.96%
3 года*
-23.32%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
9.18%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ADBE
Adobe Inc		-32.77%-21.29%-25.46%17.59%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ADBE and CHPS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.22

The correlation between ADBE and CHPS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ADBE vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBECHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
3.20

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.33

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.45

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.42

-7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

23.71

-25.13

ADBE vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и CHPS

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-39.44%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-21.52%

-26.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-39.44%

-30.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.82%

-21.52%

-44.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-9.15%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.65%

5.82%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и CHPS

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

21.77%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

38.10%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

43.24%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

36.55%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

36.55%

-1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и CHPS

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ADBE and CHPS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор