PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции ADANX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.57% соответственно.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ADANX и QLEIX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

ADANX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

2.33

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

3.01

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

3.10

+6.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

12.22

+26.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

2.33

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

2.22

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между ADANX и QLEIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и QLEIX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и QLEIX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-38.11%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-6.49%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-17.07%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

-38.11%

+23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.57%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.80%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.64%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и QLEIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.88%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

4.90%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

8.61%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

10.22%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

10.55%

-6.26%