Сравнение ADANX с MSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).
ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ADANX и MSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADANX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | -1.86% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADANX и MSTVX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Доходность на риск
ADANX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
ADANX
MSTVX
Сравнение ADANX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.23 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.60 | 1.67 | +4.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 1.90 | +7.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.51 | 11.80 | +26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.23 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ADANX и MSTVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и MSTVX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и MSTVX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и MSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADANX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -8.02% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -3.21% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -5.89% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.47% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.17% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и MSTVX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADANX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.87% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.53% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 4.70% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.13% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 3.15% | +1.14% |