Сравнение ADAM с PBDC
ADAM (Adamas Trust, Inc) is a stock, while PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, ADAM returned 23.14%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 81.51%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
ADAM
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 44.15%
- С начала года
- 81.51%
- 6 месяцев
- 81.76%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.78%
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 81.51% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | 18.49% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between ADAM and PBDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
ADAM
PBDC
Сравнение ADAM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.90 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | -0.65 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | -1.11 | +22.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и PBDC
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -20.47% | -77.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -20.15% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -20.47% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -19.39% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.65% | -4.85% | -68.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 11.64% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и PBDC
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 5.45% | +24.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 15.43% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 18.65% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 17.05% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 17.05% | +32.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и PBDC
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.36%, что больше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 35.36% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADAM and PBDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.75%) compared to PBDC (5.45%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs PBDC's -20.47%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор