PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAM с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAM с PBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADAM (Adamas Trust, Inc) is a stock, while PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 3 years, ADAM returned 9.22%/yr vs 8.53%/yr for PBDC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADAM и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas Trust, Inc (ADAM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.53%.

ADAM

1 день
3.53%
1 месяц
5.69%
С начала года
28.75%
6 месяцев
29.81%
1 год
56.63%
3 года*
9.22%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.37%

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAM и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
ADAM
Adamas Trust, Inc		28.75%36.49%-19.27%-5.45%13.42%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between ADAM and PBDC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с ADAM:
ADAM с CMTGADAM с LOANADAM с ABRADAM с ARRADAM с EFCADAM с DXADAM с PMT
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с HYBLPBDC с STOTPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

ADAM vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAM
Ранг доходности на риск ADAM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAM c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAMPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.44

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.50

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.40

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-0.73

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAM vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAM и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAMPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.44

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.77

-0.85

Просадки

Сравнение просадок ADAM и PBDC

Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAMPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.94%

-20.47%

-77.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-20.15%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.20%

-20.47%

-21.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.00%

-15.17%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.68%

-4.68%

-69.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

10.99%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAM и PBDC

Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAMPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.79%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

15.24%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

18.48%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

17.07%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

17.07%

+31.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAM и PBDC

Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности PBDC в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAM
Adamas Trust, Inc		9.78%11.78%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADAM and PBDC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADAM has higher volatility (7.96%) compared to PBDC (5.79%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs PBDC's -20.47%.

ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAM и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор