PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с TALTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.53%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.75%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADAIX показывает доходность 0.78%, а TALTX немного ниже – 0.75%.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

TALTX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.40%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий ADAIX и TALTX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

ADAIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

1.16

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

1.56

+5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.27

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

0.69

+9.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

2.86

+34.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.16

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.91

+0.28

Корреляция

Корреляция между ADAIX и TALTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и TALTX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TALTX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.30%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и TALTX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-14.24%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-5.15%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-6.38%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.09%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.37%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.54%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и TALTX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.56%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

5.36%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.68%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.73%

-0.40%