Сравнение ADAIX с TALTX
ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADAIX charges 1.38%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 6.85%
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between ADAIX and TALTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
ADAIX
TALTX
Сравнение ADAIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 21.79 | -20.57 |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и TALTX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | 0.00% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.43% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 1.43% | +2.89% |
Сравнение комиссий ADAIX и TALTX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и TALTX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.06% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADAIX and TALTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор