PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%2.66%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX

Сравнение комиссий ADAIX и SYMIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

1.54

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

2.10

+4.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.29

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

2.81

+7.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

10.31

+28.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа SYMIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

1.54

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.57

+0.62

Корреляция

Корреляция между ADAIX и SYMIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и SYMIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и SYMIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-17.44%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-7.06%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-12.20%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.53%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.27%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.92%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и SYMIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.71%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

9.51%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

12.91%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

10.87%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

11.05%

-6.72%