PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и QSPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с TMSRX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с TNMAX

Сравнение комиссий SYMIX и QSPNX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.68

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

5.06

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPNX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между SYMIX и QSPNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QSPNX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QSPNX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-41.79%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.78%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-17.17%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.21%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.72%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.74%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QSPNX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.64%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.59%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.11%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

15.93%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.76%

-1.71%