Сравнение ADAIX с QDSNX
ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - ADAIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ADAIX returned 3.10%/yr vs 10.94%/yr for QDSNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ADAIX charges 1.38%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 4.58%.
ADAIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.87%
QDSNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAIX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 3.67% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 24.44% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.58% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between ADAIX and QDSNX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between ADAIX and QDSNX shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QDSNX
Сравнение ADAIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAIX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.51 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.54 | 4.43 | +10.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.50 | 15.18 | +30.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QDSNX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAIX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -7.15% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -3.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | -6.93% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -7.15% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.46% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.90% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QDSNX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.57%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.80% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 3.90% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 5.18% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 7.62% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 7.29% | -2.97% |
Сравнение комиссий ADAIX и QDSNX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QDSNX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QDSNX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.05% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.90% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADAIX and QDSNX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSNX has higher volatility (1.80%) compared to ADAIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs QDSNX's -7.15%.
ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAIX и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор