Сравнение ADAIX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.86% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и GSRTX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
ADAIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
ADAIX
GSRTX
Сравнение ADAIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | 1.12 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | 1.49 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 1.18 | +9.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | 5.16 | +33.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 1.12 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | 0.75 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и GSRTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и GSRTX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что сопоставимо с доходностью GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и GSRTX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -13.27% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.94% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -10.96% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -13.27% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.24% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.28% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.35% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и GSRTX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.80% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.78% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 7.07% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.70% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.46% | -2.13% |