PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с BAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAIX с BAMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. ADAIX is actively managed, while BAMBX is passively managed. Over the past 10 years, ADAIX returned 6.85%/yr vs 4.21%/yr for BAMBX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ADAIX charges 1.38%/yr vs 1.20%/yr for BAMBX.

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и BAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BAMBX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции BAMBX по среднегодовой доходности: 6.85% против 4.21% соответственно.

ADAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
6.25%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.85%

BAMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAIX и BAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.96%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		-0.77%4.59%6.61%6.19%-3.23%5.84%3.34%8.25%1.51%9.72%

Correlation

The correlation between ADAIX and BAMBX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с ARBADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIX
Часто сравнивают с BAMBX:
BAMBX с GSRTXBAMBX с GIMMXBAMBX с QDSNXBAMBX с BDMAXBAMBX с FCRIXBAMBX с QLENXBAMBX с SPY

Доходность на риск

ADAIX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMBX
Ранг доходности на риск BAMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXBAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
0.21

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.18
0.34

+7.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.04

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.61

0.17

+14.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.38

0.47

+43.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. BAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа BAMBX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и BAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXBAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

0.21

+4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

1.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.26

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и BAMBX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и BAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAIXBAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-8.84%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-5.19%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.78%

-5.19%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-6.66%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-8.84%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.82%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.25%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.89%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и BAMBX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.37%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAIXBAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.26%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

3.37%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

4.16%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

3.67%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.60%

+0.72%

Сравнение комиссий ADAIX и BAMBX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и BAMBX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BAMBX в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		1.98%1.97%3.86%4.13%4.70%2.39%1.09%3.73%8.70%3.81%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADAIX and BAMBX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMBX has higher volatility (1.26%) compared to ADAIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs BAMBX's -8.84%.

ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAIX и BAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор