Сравнение ADA-USD с NVDA
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -7.42% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ADA-USD
NVDA
Сравнение ADA-USD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.07 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.94 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и NVDA
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -89.72% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -20.21% | -63.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -36.88% | -50.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -66.34% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -12.86% | -81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -36.18% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 8.46% | +52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и NVDA
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 13.26% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 26.67% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 35.00% | +29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 51.76% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 49.84% | +53.35% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор