Сравнение ACXP с SOXL
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 3 years, ACXP returned -69.29%/yr vs 104.66%/yr for SOXL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -32.53%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.
ACXP
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -32.53%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам ACXP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -32.53% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 67.31% |
Correlation
The correlation between ACXP and SOXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ACXP
SOXL
Сравнение ACXP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.59 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 20.30 | -21.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 68.57 | -69.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 8.26 | -8.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.47 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и SOXL
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -90.46% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -43.47% | -48.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -87.88% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -34.93% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.33% | -35.01% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.60% | 12.85% | +60.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и SOXL
Текущая волатильность для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) составляет 15.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что ACXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 55.19% | -39.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.90% | 89.77% | +35.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.57% | 106.94% | +146.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.73% | 108.10% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.73% | 99.53% | +41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и SOXL
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ACXP and SOXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (55.19%) compared to ACXP (15.32%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор