Сравнение ACXP с GDE
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ACXP returned -66.55%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
ACXP
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -40.89%
- С начала года
- -36.14%
- 1 год
- -81.54%
- 3 года*
- -66.55%
- 5 лет*
- -57.93%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -36.14% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | 6.99% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between ACXP and GDE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. GDE — Ранг доходности на риск
ACXP
GDE
Сравнение ACXP c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACXP | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.46 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.49 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACXP и GDE
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -32.01% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.94% | -22.66% | -63.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -22.66% | -76.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -20.26% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.91% | -8.14% | -61.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.07% | 9.45% | +55.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и GDE
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 7.91% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.56% | 26.34% | +94.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.24% | 30.80% | +156.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 27.13% | +112.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.42% | 27.13% | +113.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и GDE
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ACXP and GDE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACXP has higher volatility (26.10%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор