PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с VYMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

ACWX и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.68%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.36% соответственно.

ACWX

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.41%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.54%
1 год
27.34%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.79%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий ACWX и VYMI

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

ACWX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.11

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.79

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.04

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

12.35

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между ACWX и VYMI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VYMI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.75%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VYMI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-40.00%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.14%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-24.05%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-40.00%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.87%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.38%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VYMI

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.36%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.90%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.90%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.75%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.88%

+0.41%