Сравнение ACWX с IBIT
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ACWX returned 25.97% vs -46.35% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ACWX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.25%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 12.35% | 32.59% | 6.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ACWX and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ACWX
IBIT
Сравнение ACWX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.87 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -1.40 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWX и IBIT
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -53.30% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -53.30% | +41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -48.95% | +45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -17.71% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 33.14% | -30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 5.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 10.89% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 34.83% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 44.38% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 49.92% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 49.92% | -32.69% |
Сравнение комиссий ACWX и IBIT
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и IBIT
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.55% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWX and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ACWX (5.56%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ACWX leads with 25.97% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWX has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWX has performed better with a 25.97% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.
ACWX has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for IBIT.
ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.25% for IBIT.
ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор