PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с HFXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.51%/yr vs 11.39%/yr for HFXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.39% соответственно.

ACWX

1 день
0.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.51%

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.55%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Correlation

The correlation between ACWX and HFXI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between ACWX and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и HFXI

Секторы
ACWX
HFXI

Финансовые услуги

23.3%
22.8%

Технологии

22.4%
14.5%

Промышленность

14.0%
20.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.7%

Здравоохранение

6.7%
9.5%

Сырьевые материалы

6.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Энергетика

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

1.2%
2.5%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
HFXI
22.8%

Технологии

ACWX
22.4%
HFXI
14.5%

Промышленность

ACWX
14.0%
HFXI
20.1%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
HFXI
7.7%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
HFXI
9.5%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
HFXI
5.9%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
HFXI
6.3%

Энергетика

ACWX
4.8%
HFXI
3.6%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
HFXI
3.5%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
HFXI
3.6%

Недвижимость

ACWX
1.2%
HFXI
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

ACWX vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.39

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.32

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.25

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

12.88

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ACWX и HFXI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-32.42%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.84%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-22.35%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.42%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.42%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-5.45%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и HFXI

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.23%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.40%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.69%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.85%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.63%

+0.75%

Сравнение комиссий ACWX и HFXI

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и HFXI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HFXI в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.46%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACWX and HFXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.61%) compared to HFXI (5.23%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs HFXI's -32.42%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.39% vs 9.51% for ACWX. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.39% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.46% for ACWX.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор