PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с HFXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

ACWX и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.70% соответственно.

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с VTIAXHFXI с IQSI

Сравнение комиссий ACWX и HFXI

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

ACWX vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.78

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

10.48

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между ACWX и HFXI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и HFXI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HFXI в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и HFXI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и HFXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-32.42%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.84%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-22.35%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.42%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-6.18%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-5.52%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и HFXI

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеют волатильность 7.85% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.48%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.96%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.81%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.61%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.55%

+0.74%