Сравнение ACWX с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
ACWX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 10.83% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и FDEV
ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
ACWX vs. FDEV — Ранг доходности на риск
ACWX
FDEV
Сравнение ACWX c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.54 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.02 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 12.24 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и FDEV
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и FDEV
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -30.11% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.67% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.02% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.03% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -6.37% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.14% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и FDEV
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.91% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.15% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 14.64% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.84% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.38% | +1.91% |