PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с CWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 10.06%/yr vs 10.48%/yr for CWI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWX показывает доходность 12.88%, а CWI немного ниже – 12.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции CWI немного впереди с 10.48%.

ACWX

1 день
-3.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.85%
3 года*
19.03%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%

CWI

1 день
-3.07%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.77%
1 год
30.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и CWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.88%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		12.84%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%

Correlation

The correlation between ACWX and CWI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.98

The correlation between ACWX and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и CWI

Секторы
ACWX
CWI

Технологии

23.8%
21.6%

Финансовые услуги

23.7%
23.8%

Промышленность

13.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.6%

Здравоохранение

6.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.0%

Энергетика

4.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Технологии

ACWX
23.8%
CWI
21.6%

Финансовые услуги

ACWX
23.7%
CWI
23.8%

Промышленность

ACWX
13.6%
CWI
14.4%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.0%
CWI
8.0%

Сырьевые материалы

ACWX
6.6%
CWI
6.6%

Здравоохранение

ACWX
6.5%
CWI
6.8%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
CWI
5.0%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.6%
CWI
5.0%

Энергетика

ACWX
4.4%
CWI
5.1%

Коммунальные услуги

ACWX
2.9%
CWI
2.8%

Недвижимость

ACWX
1.3%
CWI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI

Доходность на риск

ACWX vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.83

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.51

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.64

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

10.12

-0.07

ACWX vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и CWI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, примерно равная максимальной просадке CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-60.77%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.47%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.85%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-28.80%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.64%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-12.82%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и CWI

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеют волатильность 7.37% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.31%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

16.55%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.49%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.03%

+0.24%

Сравнение комиссий ACWX и CWI

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и CWI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CWI в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.54%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.73%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ACWX and CWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (7.37%) compared to CWI (7.31%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs CWI's -60.77%.

On 10-year performance, CWI leads with 10.48% vs 10.06% for ACWX. On fees, CWI is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 10.48% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

CWI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.54% for ACWX.

Both ETFs track MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.30% for CWI.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор