Сравнение XMW.TO с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
XMW.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMW.TO или XMU.TO.
Основные характеристики
| XMW.TO | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.12% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.27% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.39% | 9.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 6.69 | 8.75 |
| Коэф-т Мартина | 23.20 | 26.47 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 8.02% |
| Макс. просадка | -21.42% | -27.31% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между XMW.TO и XMU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMW.TO и XMU.TO
С начала года, XMW.TO показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции XMW.TO уступали акциям XMU.TO по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMW.TO и XMU.TO
XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMW.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMW.TO и XMU.TO
Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XMU.TO в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.70% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% | 1.76% | 2.14% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.14% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMW.TO и XMU.TO
Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMW.TO и XMU.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.