PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMW.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMW.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XMW.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XMW.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMW.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.32%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XMW.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции XMW.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.13% соответственно.

XMW.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.28%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.38%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TOXMW.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TOZLB.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий XMW.TO и ZLB.TO

XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

XMW.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMW.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMW.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.48

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.99

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.57

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

8.71

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMW.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMW.TO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMW.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMW.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.48

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.12

-0.18

Корреляция

Корреляция между XMW.TO и ZLB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMW.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.56%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XMW.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMW.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-33.96%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-13.04%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-33.96%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.08%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.51%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.93%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMW.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 3.39%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMW.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.64%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.52%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

9.57%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

12.19%

-1.11%