PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMW.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMW.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XMW.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XMW.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMW.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%3.54%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMW.TO показывает доходность 1.55%, а XEQT.TO немного ниже – 1.51%.

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TOXMW.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XMW.TO и XEQT.TO

XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XMW.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMW.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMW.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.33

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.85

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.79

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.98

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMW.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMW.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMW.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMW.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между XMW.TO и XEQT.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMW.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMW.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMW.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-29.74%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.78%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-19.56%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.27%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.20%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.64%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMW.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMW.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.77%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.49%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

15.99%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

13.03%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

15.63%

-4.55%