PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XMW.TO с XMV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XMW.TOXMV.TO
Дох-ть с нач. г.20.12%21.00%
Дох-ть за 1 год21.27%25.31%
Дох-ть за 3 года7.43%8.94%
Дох-ть за 5 лет6.39%9.63%
Дох-ть за 10 лет9.09%8.72%
Коэф-т Шарпа3.163.20
Коэф-т Сортино4.374.67
Коэф-т Омега1.631.63
Коэф-т Кальмара6.696.47
Коэф-т Мартина23.2023.07
Индекс Язвы0.90%1.09%
Дневная вол-ть6.64%7.82%
Макс. просадка-21.42%-35.58%
Текущая просадка-0.78%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XMW.TO и XMV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XMW.TO и XMV.TO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMW.TO показывает доходность 20.12%, а XMV.TO немного выше – 21.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMW.TO имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции XMV.TO немного отстают с 8.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
8.37%
XMW.TO
XMV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMW.TO и XMV.TO

XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XMV.TO в 0.33%.


XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
График комиссии XMW.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XMV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XMW.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMW.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMW.TO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMW.TO, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMW.TO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMW.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMW.TO, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
XMV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMV.TO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMV.TO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMV.TO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMV.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMV.TO, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74

Сравнение коэффициента Шарпа XMW.TO и XMV.TO

Показатель коэффициента Шарпа XMW.TO на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMV.TO равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMW.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.06
XMW.TO
XMV.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMW.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XMV.TO в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
1.70%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%1.76%2.14%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
2.30%2.83%2.59%2.20%2.94%2.63%3.16%2.69%2.27%2.66%5.86%2.23%

Просадки

Сравнение просадок XMW.TO и XMV.TO

Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и XMV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-2.30%
XMW.TO
XMV.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XMW.TO и XMV.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
2.62%
XMW.TO
XMV.TO