PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMW.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMW.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

XMW.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMW.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMW.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, XMW.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции XMW.TO уступали акциям VXC.TO по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.83% соответственно.

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий XMW.TO и VXC.TO

XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

XMW.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMW.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMW.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.03

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.48

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.41

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

5.94

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMW.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMW.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMW.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMW.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.77

+0.17

Корреляция

Корреляция между XMW.TO и VXC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMW.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XMW.TO и VXC.TO

Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMW.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-27.28%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.32%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-21.61%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-27.28%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.70%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.93%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.93%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMW.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMW.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.07%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.87%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

17.20%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

13.60%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

15.24%

-4.16%