Сравнение ACWI с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
ACWI и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWI и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 7.68% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и SGRT
ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
ACWI vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ACWI
SGRT
Сравнение ACWI c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.09 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и SGRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и SGRT
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и SGRT
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -17.87% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.09% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.52% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 32.60% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 32.60% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 32.60% | -15.52% |