PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с MCHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 4.76%/yr for MCHI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 13.02% против 4.76% соответственно.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

MCHI

1 день
0.90%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.79%
1 год
2.33%
3 года*
8.42%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.72%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between ACWI and MCHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.66

The correlation between ACWI and MCHI shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI и MCHI

Секторы
ACWI
MCHI

Технологии

32.2%
12.1%

Финансовые услуги

15.6%
18.8%

Промышленность

10.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
24.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
18.1%

Здравоохранение

8.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.0%

Энергетика

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

ACWI
32.2%
MCHI
12.1%

Финансовые услуги

ACWI
15.6%
MCHI
18.8%

Промышленность

ACWI
10.2%
MCHI
5.3%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
MCHI
24.9%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.2%
MCHI
18.1%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
MCHI
5.1%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
MCHI
3.0%

Энергетика

ACWI
3.9%
MCHI
3.7%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
MCHI
5.5%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
MCHI
1.8%

Недвижимость

ACWI
1.6%
MCHI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

ACWI vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.02

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.18

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.03

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

0.05

+11.41

ACWI vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и MCHI

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-62.95%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-18.51%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-25.85%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-56.98%

+30.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-62.95%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-37.76%

+35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-24.54%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.81%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.46%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

14.62%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

20.23%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

30.72%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

27.38%

-10.24%

Сравнение комиссий ACWI и MCHI

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и MCHI

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MCHI в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.32%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and MCHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.46%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.02% vs 4.76% for MCHI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.02% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.40% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while MCHI is China Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.59% for MCHI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор