PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с JPXN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 9.45%/yr for JPXN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 13.02% против 9.45% соответственно.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

JPXN

1 день
0.64%
1 месяц
-1.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.50%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.07%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%

Correlation

The correlation between ACWI and JPXN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.73

The correlation between ACWI and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и JPXN

Секторы
ACWI
JPXN

Технологии

32.2%
20.4%

Финансовые услуги

15.6%
14.1%

Промышленность

10.2%
26.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.7%

Здравоохранение

8.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.9%
1.2%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.5%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

ACWI
32.2%
JPXN
20.4%

Финансовые услуги

ACWI
15.6%
JPXN
14.1%

Промышленность

ACWI
10.2%
JPXN
26.2%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
JPXN
10.9%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.2%
JPXN
6.7%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
JPXN
6.2%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
JPXN
4.5%

Энергетика

ACWI
3.9%
JPXN
1.2%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
JPXN
5.1%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
JPXN
1.5%

Недвижимость

ACWI
1.6%
JPXN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ

Доходность на риск

ACWI vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.48

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.15

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.18

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.51

+3.96

ACWI vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и JPXN

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-55.54%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-13.11%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.95%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-33.21%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-33.21%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-15.04%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.80%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и JPXN

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

15.42%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

19.35%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.81%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.10%

+0.04%

Сравнение комиссий ACWI и JPXN

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и JPXN

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JPXN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.76%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and JPXN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXN has higher volatility (5.70%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs JPXN's -55.54%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.02% vs 9.45% for JPXN. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.02% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.40% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while JPXN is Japan Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.48% for JPXN.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор