Сравнение ACWI с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ACWI и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.65% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и ITOT
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
ACWI vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ACWI
ITOT
Сравнение ACWI c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.25 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и ITOT
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и ITOT
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -55.20% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.34% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -25.36% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -35.00% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.51% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.02% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и ITOT
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.49% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.78% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.68% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.36% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.25% | -1.17% |