PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и FMTM


2026 (YTD)2025
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%21.66%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
8.17%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.


ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

FMTM

1 день
4.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
16.49%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий ACWI и FMTM

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

ACWI vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWIFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.09

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.15

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

11.97

-3.70

ACWI vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWIFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.61

-1.22

Корреляция

Корреляция между ACWI и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FMTM

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FMTM

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWIFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-12.12%

-43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.12%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.90%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-1.88%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.19%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FMTM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWIFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

11.09%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

19.22%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

23.34%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.18%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

23.18%

-6.10%