PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с DRIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI returned 10.62%/yr vs 7.51%/yr for DRIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.07%.

ACWI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.79%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.07%

DRIV

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.23%
С начала года
28.07%
6 месяцев
25.63%
1 год
66.02%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.71%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.79%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		28.07%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between ACWI and DRIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between ACWI and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и DRIV

Секторы
ACWI
DRIV

Технологии

33.0%
37.3%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

10.3%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
25.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.7%

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
13.7%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

ACWI
33.0%
DRIV
37.3%

Финансовые услуги

ACWI
15.9%
DRIV

-

Промышленность

ACWI
10.3%
DRIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.6%
DRIV
25.3%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
DRIV
5.7%

Здравоохранение

ACWI
7.7%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
DRIV

-

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
DRIV
13.7%

Энергетика

ACWI
3.6%
DRIV

-

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
DRIV

-

Недвижимость

ACWI
1.6%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

ACWI vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.41

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.93

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.51

-4.85

ACWI vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и DRIV

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-41.93%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-13.43%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-34.18%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-41.93%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-10.92%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-15.07%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.27%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и DRIV

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.57%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.38%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

22.72%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

27.65%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

27.57%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

27.63%

-10.56%

Сравнение комиссий ACWI и DRIV

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и DRIV

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DRIV в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and DRIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (13.38%) compared to ACWI (5.57%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, ACWI leads with 10.62% vs 7.51% for DRIV. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 10.62% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

ACWI has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.83% for DRIV.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор