PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с ROE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 31.53% for ROE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 18.76%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
13.74%
С начала года
18.76%
1 год
31.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и ROE

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		18.76%17.20%18.34%12.06%

Correlation

The correlation between ACVU and ROE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between ACVU and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и ROE

Секторы
ACVU
ROE

Финансовые услуги

19.3%
10.6%

Технологии

16.1%
40.3%

Здравоохранение

14.3%
8.1%

Промышленность

10.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Энергетика

6.7%
3.3%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Недвижимость

3.7%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.4%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
ROE
10.6%

Технологии

ACVU
16.1%
ROE
40.3%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
ROE
8.1%

Промышленность

ACVU
10.9%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
ROE
8.9%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
ROE
4.3%

Энергетика

ACVU
6.7%
ROE
3.3%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
ROE
2.0%

Недвижимость

ACVU
3.7%
ROE
1.8%

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
ROE
1.7%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
ROE
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQ
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с EUSA

Доходность на риск

ACVU vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.13

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.86

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.66

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

15.88

-1.57

ACVU vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и ROE

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.10%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.66%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.60%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.54%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и ROE

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 2.97%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.24%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.77%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

14.91%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.92%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

15.92%

-3.62%

Сравнение комиссий ACVU и ROE

ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и ROE

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ROE в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.02%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and ROE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (4.24%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 31.53% vs 26.54% for ACVU. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 31.53% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ACVU has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.02% for ROE.

They also come from different issuers: Hartford and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.49% for ROE.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор