PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 24.97% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

ACVU

1 день
0.82%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.49%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и AVLV

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.97%14.54%9.83%8.32%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%9.21%

Correlation

The correlation between ACVU and AVLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between ACVU and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и AVLV

Секторы
ACVU
AVLV

Финансовые услуги

17.9%
16.3%

Технологии

16.3%
17.2%

Промышленность

11.6%
15.4%

Здравоохранение

11.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Энергетика

7.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
14.1%

Коммунальные услуги

6.1%
0.3%

Недвижимость

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.0%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
AVLV
16.3%

Технологии

ACVU
16.3%
AVLV
17.2%

Промышленность

ACVU
11.6%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
AVLV
7.7%

Энергетика

ACVU
7.4%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
AVLV
14.1%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
AVLV
0.3%

Недвижимость

ACVU
4.0%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ACVU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.26

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.50

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.25

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

25.03

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.26

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.87

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ACVU и AVLV

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.50%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.39%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.93%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и AVLV

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.27%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

17.34%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.34%

-5.04%

Сравнение комиссий ACVU и AVLV

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и AVLV

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.76%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and AVLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.24%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 24.97% for ACVU. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор