PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с DIVZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 12.27% for DIVZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.55%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%6.55%

Correlation

The correlation between ACVU and DIVZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between ACVU and DIVZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACVU и DIVZ

Секторы
ACVU
DIVZ

Финансовые услуги

19.3%
9.0%

Технологии

16.1%
3.2%

Здравоохранение

14.3%
19.5%

Промышленность

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
19.6%

Энергетика

6.7%
14.3%

Коммунальные услуги

6.1%
13.1%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.2%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
DIVZ
9.0%

Технологии

ACVU
16.1%
DIVZ
3.2%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
DIVZ
19.5%

Промышленность

ACVU
10.9%
DIVZ
10.3%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
DIVZ
3.8%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
DIVZ
19.6%

Энергетика

ACVU
6.7%
DIVZ
14.3%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
DIVZ
13.1%

Недвижимость

ACVU
3.7%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
DIVZ
5.7%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
DIVZ
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQACVU с CBSE
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO

Доходность на риск

ACVU vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.26

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.88

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.11

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.90

+9.42

ACVU vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и DIVZ

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-15.42%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-5.83%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.47%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.51%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и DIVZ

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 2.97%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.99%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.71%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.82%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.67%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

12.57%

-0.27%

Сравнение комиссий ACVU и DIVZ

ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и DIVZ

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DIVZ в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and DIVZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 12.27% for DIVZ. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.71% for ACVU.

They also come from different issuers: Hartford and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.65% for DIVZ.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор