Сравнение ACVU с GCOW
ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 22.60% for GCOW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности ACVU и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 10.82%.
ACVU
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам ACVU и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 15.13% | 14.54% | 9.83% | 8.16% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 6.44% |
Correlation
The correlation between ACVU and GCOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between ACVU and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ACVU и GCOW
Секторы
ACVU
GCOW
Финансовые услуги
-
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
ACVU
GCOW
-
Технологии
ACVU
GCOW
Здравоохранение
ACVU
GCOW
Промышленность
ACVU
GCOW
Потребительский циклический сектор
ACVU
GCOW
Потребительский защитный сектор
ACVU
GCOW
Энергетика
ACVU
GCOW
Коммунальные услуги
ACVU
GCOW
Недвижимость
ACVU
GCOW
-
Сырьевые материалы
ACVU
GCOW
Коммуникационные услуги
ACVU
GCOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVU vs. GCOW — Ранг доходности на риск
ACVU
GCOW
Сравнение ACVU c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACVU | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.90 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 8.96 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACVU и GCOW
Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVU | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -37.64% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -7.83% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -5.83% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.53% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVU и GCOW
Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 2.97%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVU | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.90% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.08% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.53% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.99% | -3.69% |
Сравнение комиссий ACVU и GCOW
ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVU и GCOW
Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности GCOW в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 1.71% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ACVU and GCOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (3.90%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 22.60% for GCOW. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.71% for ACVU.
They also come from different issuers: Hartford and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.60% for GCOW.
ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVU и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор