PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. ACVU is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 24.61% for RODM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и RODM

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%10.35%

Correlation

The correlation between ACVU and RODM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between ACVU and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и RODM

Секторы
ACVU
RODM

Финансовые услуги

19.3%
26.7%

Технологии

16.1%
6.8%

Здравоохранение

14.3%
10.8%

Промышленность

10.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.8%

Энергетика

6.7%
5.3%

Коммунальные услуги

6.1%
4.5%

Недвижимость

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.2%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
RODM
26.7%

Технологии

ACVU
16.1%
RODM
6.8%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
RODM
10.8%

Промышленность

ACVU
10.9%
RODM
16.2%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
RODM
7.1%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
RODM
7.8%

Энергетика

ACVU
6.7%
RODM
5.3%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
RODM
4.5%

Недвижимость

ACVU
3.7%
RODM
3.4%

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
RODM
5.4%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
RODM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQ
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

ACVU vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVURODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.48

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.67

+0.64

ACVU vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и RODM

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVURODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-35.98%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.10%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.33%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и RODM

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVURODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.72%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.90%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

13.46%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

14.97%

-2.67%

Сравнение комиссий ACVU и RODM

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и RODM

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and RODM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (2.97%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 24.61% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.71% for ACVU.

ACVU is categorized as Large Cap Value Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.29% for RODM.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор