PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past year, ACVU returned 23.84% vs 32.80% for PRF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и PRF

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%9.83%8.32%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%10.44%

Correlation

The correlation between ACVU and PRF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between ACVU and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и PRF

Секторы
ACVU
PRF

Финансовые услуги

17.9%
15.4%

Технологии

16.3%
20.9%

Промышленность

11.6%
9.2%

Здравоохранение

11.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.3%

Энергетика

7.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.1%

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Недвижимость

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
PRF
15.4%

Технологии

ACVU
16.3%
PRF
20.9%

Промышленность

ACVU
11.6%
PRF
9.2%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
PRF
11.7%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
PRF
10.2%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
PRF
6.3%

Энергетика

ACVU
7.4%
PRF
8.2%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
PRF
9.1%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
PRF
3.1%

Недвижимость

ACVU
4.0%
PRF
2.5%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
PRF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

ACVU vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.10

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.33

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.00

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

20.67

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.10

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.48

+0.92

Просадки

Сравнение просадок ACVU и PRF

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-60.35%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.59%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.20%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-6.93%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и PRF

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.64%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.74%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.63%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.18%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.67%

-5.37%

Сравнение комиссий ACVU и PRF

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и PRF

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACVU and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVU has higher volatility (3.28%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs PRF's -60.35%.

On 1-year performance, PRF leads with 32.80% vs 23.84% for ACVU. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 32.80% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.38% for PRF.

They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор