PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 24.97% vs 21.29% for MDLV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

ACVU

1 день
0.82%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.49%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и MDLV

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.97%14.54%9.83%8.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%7.00%

Correlation

The correlation between ACVU and MDLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between ACVU and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и MDLV

Секторы
ACVU
MDLV

Финансовые услуги

17.9%
14.9%

Технологии

16.3%
9.3%

Промышленность

11.6%
15.0%

Здравоохранение

11.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.2%

Энергетика

7.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.9%

Коммунальные услуги

6.1%
15.2%

Недвижимость

4.0%
2.2%

Сырьевые материалы

2.4%
2.6%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
MDLV
14.9%

Технологии

ACVU
16.3%
MDLV
9.3%

Промышленность

ACVU
11.6%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
MDLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
MDLV
8.2%

Энергетика

ACVU
7.4%
MDLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
MDLV
3.9%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
MDLV
15.2%

Недвижимость

ACVU
4.0%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с BGIGACVU с DEW
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

ACVU vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

5.01

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

15.75

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ACVU и MDLV

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-10.71%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-4.27%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.29%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и MDLV

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.58%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

8.77%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

10.51%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

10.51%

+1.79%

Сравнение комиссий ACVU и MDLV

ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и MDLV

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.76%1.97%3.91%2.87%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and MDLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.24%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, ACVU leads with 24.97% vs 21.29% for MDLV. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 24.97% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.76% for ACVU.

They also come from different issuers: Hartford and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор