PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с IWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while IWX is passively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 31.41% for IWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.31%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.73%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.31%
1 год
31.41%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и IWX

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		19.31%18.23%14.89%8.91%

Correlation

The correlation between ACVU and IWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between ACVU and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и IWX

Секторы
ACVU
IWX

Финансовые услуги

19.3%
20.6%

Технологии

16.1%
18.5%

Здравоохранение

14.3%
12.1%

Промышленность

10.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Энергетика

6.7%
5.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.9%

Недвижимость

3.7%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.5%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
IWX
20.6%

Технологии

ACVU
16.1%
IWX
18.5%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
IWX
12.1%

Промышленность

ACVU
10.9%
IWX
10.8%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
IWX
6.5%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
IWX
7.6%

Энергетика

ACVU
6.7%
IWX
5.8%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
IWX
2.9%

Недвижимость

ACVU
3.7%
IWX
1.8%

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
IWX
2.9%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
IWX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQ
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

ACVU vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.96

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.12

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.79

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

20.46

-6.15

ACVU vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и IWX

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-35.76%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.59%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.80%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и IWX

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 2.97%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.66%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

13.91%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.47%

-4.17%

Сравнение комиссий ACVU и IWX

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и IWX

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.41%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACVU and IWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (3.33%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs IWX's -35.76%.

On 1-year performance, IWX leads with 31.41% vs 26.54% for ACVU. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWX has performed better with a 31.41% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.41% for IWX.

They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор