PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 25.62% for FDL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и FDL

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%10.31%

Correlation

The correlation between ACVU and FDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between ACVU and FDL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACVU и FDL

Секторы
ACVU
FDL

Финансовые услуги

19.3%
15.2%

Технологии

16.1%
1.4%

Здравоохранение

14.3%
17.6%

Промышленность

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.4%

Энергетика

6.7%
25.7%

Коммунальные услуги

6.1%
6.5%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
FDL
15.2%

Технологии

ACVU
16.1%
FDL
1.4%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
FDL
17.6%

Промышленность

ACVU
10.9%
FDL
3.9%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
FDL
14.4%

Энергетика

ACVU
6.7%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
FDL
6.5%

Недвижимость

ACVU
3.7%
FDL

-

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

ACVU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.18

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.33

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.02

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.73

+0.59

ACVU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и FDL

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-65.93%

+52.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-4.27%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-9.61%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и FDL

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 2.97%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.91%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.74%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.79%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.41%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.13%

-4.83%

Сравнение комиссий ACVU и FDL

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и FDL

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 25.62% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.71% for ACVU.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.43% for FDL.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор