PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVU с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с DTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 20.92% for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 13.16%.

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.54%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.16%
1 год
20.92%
3 года*
17.52%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и DTD

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		13.16%14.25%18.56%9.60%

Correlation

The correlation between ACVU and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between ACVU and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и DTD

Секторы
ACVU
DTD

Финансовые услуги

19.3%
18.2%

Технологии

16.1%
20.9%

Здравоохранение

14.3%
11.5%

Промышленность

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.4%

Энергетика

6.7%
7.8%

Коммунальные услуги

6.1%
5.5%

Недвижимость

3.7%
5.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.2%

Финансовые услуги

ACVU
19.3%
DTD
18.2%

Технологии

ACVU
16.1%
DTD
20.9%

Здравоохранение

ACVU
14.3%
DTD
11.5%

Промышленность

ACVU
10.9%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

ACVU
10.3%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

ACVU
6.9%
DTD
8.4%

Энергетика

ACVU
6.7%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
DTD
5.5%

Недвижимость

ACVU
3.7%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

ACVU
3.0%
DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

ACVU
2.1%
DTD
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

ACVU vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.29

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.33

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.79

+0.53

ACVU vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и DTD

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-58.19%

+45.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.30%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-7.30%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и DTD

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.06%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.02%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.20%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

13.55%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.15%

-3.85%

Сравнение комиссий ACVU и DTD

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и DTD

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DTD в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.82%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (2.97%) compared to DTD (2.06%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 20.92% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

DTD has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.71% for ACVU.

They also come from different issuers: Hartford and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.28% for DTD.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор