PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ACVU is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past year, ACVU returned 23.84% vs 25.31% for DEW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVU показывает доходность 11.06%, а DEW немного выше – 11.59%.

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и DEW

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%9.83%8.32%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%8.34%

Correlation

The correlation between ACVU and DEW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ACVU and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и DEW

Секторы
ACVU
DEW

Финансовые услуги

17.9%
19.7%

Технологии

16.3%
2.5%

Промышленность

11.6%
4.4%

Здравоохранение

11.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.9%

Энергетика

7.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
10.8%

Недвижимость

4.0%
10.8%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
DEW
19.7%

Технологии

ACVU
16.3%
DEW
2.5%

Промышленность

ACVU
11.6%
DEW
4.4%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
DEW
9.5%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
DEW
4.1%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
DEW
8.9%

Энергетика

ACVU
7.4%
DEW
14.7%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
DEW
3.1%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
DEW
10.8%

Недвижимость

ACVU
4.0%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
DEW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с BGIGACVU с HMOP
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

ACVU vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.64

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.70

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.01

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

15.80

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.28

+1.11

Просадки

Сравнение просадок ACVU и DEW

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-65.55%

+52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.34%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.29%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-12.44%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и DEW

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.79%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.16%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

9.61%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.99%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

15.53%

-3.23%

Сравнение комиссий ACVU и DEW

ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и DEW

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and DEW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.28%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, DEW leads with 25.31% vs 23.84% for ACVU. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 25.31% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.77% for ACVU.

They also come from different issuers: Hartford and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор