PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

ACVF и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и SPXM

2026 (YTD)2025
ACVF
American Conservative Values ETF		-3.45%4.35%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

ACVF

1 день
2.40%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
11.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий ACVF и SPXM

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

ACVF
American Conservative Values ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

ACVF vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между ACVF и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SPXM

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SPXM

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-5.08%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-0.75%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.80%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

9.38%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

9.38%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

9.38%

+6.71%