PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

ACVF и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
ACVF
American Conservative Values ETF		-3.45%13.67%20.56%23.81%-7.81%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

ACVF

1 день
2.40%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
11.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий ACVF и SAMT

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

ACVF
American Conservative Values ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

ACVF vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.01

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.65

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.10

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

11.61

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между ACVF и SAMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SAMT

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SAMT

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-20.57%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.76%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.78%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.00%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.10%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SAMT

American Conservative Values ETF (ACVF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.99% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.91%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.68%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.78%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.78%

-0.69%